Persona: Zapata Quimbayo, Carlos Andrés
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Zapata Quimbayo
Nombre de pila
Carlos Andrés
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0000-0003-3337-0182
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- PublicaciónSólo datosOptimización robusta de portafolios: conjuntos de incertidumbre y contrapartes robustas(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2022-06-07) Zapata Quimbayo, Carlos AndrésLos modelos de optimización robusta (OR) han permitido superar las limitaciones del modelo media-varianza (MV), que comprende el enfoque tradicional para la selección de portafolios óptimos de inversión, al incorporar la incertidumbre de los parámetros del modelo (retornos esperados y covarianzas). En este trabajo se presentan los desarrollos de la OR en la teoría de portafolio mediante el enfoque del peor de los casos, a partir del cual se incorporan las formulaciones robustas para el modelo MV, teniendo en cuenta los trabajos de Markowitz y Sharpe. A partir de estas formulaciones, se lleva a cabo una sencilla aplicación en la que se resaltan las ventajas y bondades de las contrapartes robustas frente al modelo MV original. Al final, se presenta una breve discusión de formulaciones adicionales en materia de conjuntos de incertidumbre y otras medidas de desempeño.
- PublicaciónSólo datosAusencia de arbitraje, medidas equivalentes y teorema fundamental de valoración(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2018-05-09) Zapata Quimbayo, Carlos AndrésEste trabajo identifica las principales contribuciones de Stephen Ross a la definición de los principios básicos del teorema fundamental de valoración de activos (TFVA), así como sus aplicaciones y extensiones. Al establecer la equivalencia entre la ausencia de arbitraje y la existencia de una regla de valoración lineal de activos, Ross formula los principios básicos de un enfoque de valoración que conserva las características esenciales del modelo de Black-Scholes-Merton, pero desde un enfoque más simple e intuitivo.
- PublicaciónSólo datosOptimización de estrategias de trading con promedios móviles para futuros de petróleo mediante algoritmos genéticos(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2019-05-13) Aragón Bohorquez, Arbey; Mejía Vega, Carlos Armando; Zapata Quimbayo, Carlos AndrésLa implementación de estrategias de trading a través de herramientas computacionales e inteligencia artificial, entre ellas las redes neuronales artificiales (RNA) y los algoritmos genéticos (AG), ha presentado avances importantes en los últimos años. En este trabajo se implementó un AG para optimizar una estrategia de trading basada en dos promedios móviles en el mercado intradiario de futuros de petróleo crudo WTI. La función objetivo es el retorno global de la inversión. En el documento se presenta la metodología y el diseño de esta estrategia de inversión con resultados consistentes incluso fuera de muestra.
- PublicaciónSólo datosPresentación(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2019-10-18) Mejía Vega, Carlos Armando; Zapata Quimbayo, Carlos Andrés
- PublicaciónAcceso abiertoOpciones reales : una guía teórico-práctica para la valoración de inversiones bajo incertidumbre mediante modelos en tiempo discreto y simulación de Monte Carlo(Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2020., 2020-06) Zapata Quimbayo, Carlos AndrésEl libro Opciones reales. Una guía teórico-práctica para la valoración de inversiones bajo incertidumbre mediante modelos en tiempo discreto y simulación de Monte Carlo está dirigido tanto a académicos como a practicantes; tiene una presentación sencilla que resume mi experiencia en el campo de investigación de opciones reales. Este primer volumen introduce al lector en esta área de estudio, acompañado de ejercicios de fácil aplicación que pueden ser implementados en la hoja de cálculo de Excel. Además, todos los ejercicios están fundamentados en los métodos numéricos de valoración de activos contingentes: los árboles binomiales y la técnica de simulación de Monte Carlo. Aunque se exponen algunos desarrollos basados en métodos analíticos (a nivel de valoración y estimación de volatilidad), estos solo se presentan con fines comparativos y sin mayor profundidad en ellos.