Publicación:
Impacto en el ingreso neto de intereses ante diferentes estructuras de balance

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dc.contributor.authorPalacio-Otálora, Diego Andrésspa
dc.date.accessioned2020-11-04 11:46:23
dc.date.accessioned2022-09-08T13:42:08Z
dc.date.available2020-11-04 11:46:23
dc.date.available2022-09-08T13:42:08Z
dc.date.issued2020-11-04
dc.description.abstractSe desarrolla un ejercicio para cuantificar el impacto del riesgo de tasa de in­terés en el libro bancario para dos instituciones financieras colombianas, bajo supuestos en sus estructuras de liquidez y utilizando las medidas basadas en ganancias, que evalúan el aumento o la reducción del ingreso neto de intereses, a lo largo de un periodo de tiempo, a raíz de un choque en las tasas de interés.spa
dc.description.abstractAn exercise is carried out to quantify the impact of interest rate risk in the banking book for two Colombian financial institutions, under assumptions in their liquidity structures and using profit-based measures, which evaluate the increase or decrease of the nii, at the over a period of time, following a shock in interest rates.eng
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.format.mimetypetext/htmlspa
dc.identifier.doi10.18601/17941113.n18.02
dc.identifier.eissn2346-2140
dc.identifier.issn1794-1113
dc.identifier.urihttps://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7849
dc.identifier.urlhttps://doi.org/10.18601/17941113.n18.02
dc.language.isospaspa
dc.publisherFacultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionalesspa
dc.relation.bitstreamhttps://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/download/6884/9358
dc.relation.bitstreamhttps://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/download/6884/9825
dc.relation.citationeditionNúm. 18 , Año 2020 : Enero-Juniospa
dc.relation.citationendpage58
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dc.rightsDiego Andrés Palacio-Otálora - 2020spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/spa
dc.sourcehttps://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/6884spa
dc.subjectInterest rate risk in the bank book;eng
dc.subjectnet interest margin;eng
dc.subjectprice;eng
dc.subjectinterest rate gaps;eng
dc.subjectliquidity structureeng
dc.subjectriesgo de tasa de interés en el libro bancario;spa
dc.subjectmargen neto de intereses;spa
dc.subjectreprecio;spa
dc.subjectbrechas de tasa de interés;spa
dc.subjectestructura de liquidezspa
dc.titleImpacto en el ingreso neto de intereses ante diferentes estructuras de balancespa
dc.title.translatedImpacto en el ingreso neto de intereses ante diferentes estructuras de balanceeng
dc.typeArtículo de revistaspa
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dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa
dc.type.contentTextspa
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dc.type.localJournal articleeng
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTREFspa
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dspace.entity.typePublication
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