Impacto en el ingreso neto de intereses ante diferentes estructuras de balance
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Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales
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Fecha
2020-11-04
Cita bibliográfica
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Resumen en español
Se desarrolla un ejercicio para cuantificar el impacto del riesgo de tasa de interés en el libro bancario para dos instituciones financieras colombianas, bajo supuestos en sus estructuras de liquidez y utilizando las medidas basadas en ganancias, que evalúan el aumento o la reducción del ingreso neto de intereses, a lo largo de un periodo de tiempo, a raíz de un choque en las tasas de interés.
Resumen en ingles
An exercise is carried out to quantify the impact of interest rate risk in the banking book for two Colombian financial institutions, under assumptions in their liquidity structures and using profit-based measures, which evaluate the increase or decrease of the nii, at the over a period of time, following a shock in interest rates.
Descripción general
Notas
URL del Recurso
Identificador ISBN
Identificador ISSN
1794-1113
Identificador DOI
10.18601/17941113.n18.02