Dinámica de portafolios y control óptimo estocástico
Portada
No hay miniatura disponible
Citas bibliográficas
Gestores Bibliográficos
Indexadores
Código QR
Autores
Autor corporativo
Recolector de datos
Otros/Desconocido
Director audiovisual
Editor/Compilador
Editores
Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales
Tipo de Material
Fecha
2020-05-29
Cita bibliográfica
Título de serie/ reporte/ volumen/ colección
Es Parte de
Resumen en español
Se presenta una introducción a la teoría de control óptimo estocástico y sus aplicaciones en el marco del problema de selección óptima de portafolios.
Resumen en ingles
An introduction to the stochastic optimal control theory and its applications is presented within the framework of the optimal portfolio selection problem.
Descripción general
Notas
URL del Recurso
Identificador ISBN
Identificador ISSN
1794-1113
Identificador DOI
10.18601/17941113.n17.04