Una nota sobre valoración de opciones financieras y ecuaciones diferenciales parciales no lineales (I)
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Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales
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Fecha
2019-05-13
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Resumen en español
Se presentan los fundamentos del problema de la valoración de opciones en contextos menos restrictivos que el propuesto por Black-Scholes, utilizando ecuaciones diferenciales parciales no lineales.
Resumen en ingles
We present the fundamentals of option pricing problem in a less restrictive contexts than the one proposed by Black-Scholes using nonlinear partial differential equations.
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Identificador ISSN
1794-1113