Implementación y comparación de los modelos discretos de valoración de Rendleman-Bather, Jarrow-Rudd-Turnbull y Wilmott 1 y 2 para la valoración de las opciones reales implícitas en un proyecto de campo petrolero

Abstract

El documento de investigación hace una valoración de un proyecto petrolero utilizando los modelos discretos de Rendleman- Bather, Jarrow-Rudd-Turnbull y Wilmott 1 y 2 para la valoración de las opciones reales implícitas en un proyecto de campo petrolero, de donde se obtiene una comparación entre las valoraciones del proyecto y sus opciones a la luz de lo planteado en el documento “A synthesis of binomial option pricing models for lognormally distributed assets” Don Chance

The research paper makes an assessment of an oil project using the discrete models Rendleman-Bather, Jarrow-Rudd-Turnbull and Wilmott 1 and 2 for the assessment of the real options implicit in an oil field project, from which a Comparison between the valuations of the project and its options in light of what is stated in the document “A synthesis of binomial option pricing models for lognormally distributed assets” Don Chance.