Title: Opciones reales : una guía teórico-práctica para la valoración de inversiones bajo incertidumbre mediante modelos en tiempo discreto y simulación de Monte Carlo
Authors: Zapata Quimbayo, Carlos Andrés
Subjects: Inversiones - Modelos matemáticos
Método de Montecarlo
Economía - Modelos matemáticos
Finanzas - Modelos matemáticos
Incertidumbre (Economía)
Issue Date: Jun-2020
Publisher: Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2020.
Abstract (Spanish): El libro Opciones reales. Una guía teórico-práctica para la valoración de inversiones bajo incertidumbre mediante modelos en tiempo discreto y simulación de Monte Carlo está dirigido tanto a académicos como a practicantes; tiene una presentación sencilla que resume mi experiencia en el campo de investigación de opciones reales. Este primer volumen introduce al lector en esta área de estudio, acompañado de ejercicios de fácil aplicación que pueden ser implementados en la hoja de cálculo de Excel. Además, todos los ejercicios están fundamentados en los métodos numéricos de valoración de activos contingentes: los árboles binomiales y la técnica de simulación de Monte Carlo. Aunque se exponen algunos desarrollos basados en métodos analíticos (a nivel de valoración y estimación de volatilidad), estos solo se presentan con fines comparativos y sin mayor profundidad en ellos.
Description: 158 páginas
URI: https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/2778
ISBN: 9789587903324
Appears in Collections:MUB. Libros de investigación - Grupo de investigación: ODEON



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