Dinámica de precios y valoración de activos contingentes en mercados con riesgo de liquidez
Portada
Citas bibliográficas
Gestores Bibliográficos
Indexadores
Código QR
Autores
Autor corporativo
Recolector de datos
Otros/Desconocido
Director audiovisual
Editor/Compilador
Editores
Tipo de Material
Fecha
Cita bibliográfica
Título de serie/ reporte/ volumen/ colección
Es Parte de
Resumen en español
Se consideran modelos de mercado en donde se incorpora un factor de liquidez asociado a la dinámica de los precios y a las estrategias de negociación de los agentes. Se estudia el caso en el cual el factor de liquidez es una función determinística del precio y otro en donde este factor es estocástico descrito por un proceso Cox-Ingersoll-Ross. Se consideran diferentes tipos de estrategias de negociación y se establecen de forma explícita las ecuaciones diferenciales estocásticas para la dinámica de los precios, así como las ecuaciones diferenciales parciales no lineales de valoración de activos contingentes correspondientes.
Resumen en ingles
Market models are considered in which a liquidity factor associated with price dynamics and the agents’ trading strategies is incorporated. The case is stud-ied in which the liquidity factor is a deterministic function of the price and another in which this factor is stochastic described by a Cox-Ingersoll-Ross process. Different types of trading strategies are considered and the stochastic differential equations for price dynamics as well as the corresponding non-linear partial differential equations for the valuation of contingent assets are explicitly established