El proceso estocástico de Feller y el modelo Cox-Ingersoll-Ross: modelación de tasas de interés y valoración de bonos
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Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales
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2018-05-09
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Resumen en español
Este artículo presenta el modelo Cox-Ingersoll-Ross para la modelación de tasas de interés y su relación con el proceso estocástico de Feller; como un modelo paramétrico se muestran las principales sensibilidades a sus parámetros y sus aplicaciones.
Resumen en ingles
This document presents the Cox Ingersoll Ross model for interest rate modeling and its relationship with the stochastic process of Feller, as a parametric model shows the main sensitivities to its parameters and its applications.
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Identificador ISSN
1794-1113