Publicación: Opciones reales : una guía teórico-práctica para la valoración de inversiones bajo incertidumbre mediante modelos en tiempo discreto y simulación de Monte Carlo
dc.contributor.author | Zapata Quimbayo, Carlos Andrés | |
dc.date.accessioned | 2020-07-06T15:15:40Z | spa |
dc.date.available | 2020-07-06T15:15:40Z | spa |
dc.date.issued | 2020-06 | spa |
dc.description | 158 páginas | spa |
dc.description.abstract | El libro Opciones reales. Una guía teórico-práctica para la valoración de inversiones bajo incertidumbre mediante modelos en tiempo discreto y simulación de Monte Carlo está dirigido tanto a académicos como a practicantes; tiene una presentación sencilla que resume mi experiencia en el campo de investigación de opciones reales. Este primer volumen introduce al lector en esta área de estudio, acompañado de ejercicios de fácil aplicación que pueden ser implementados en la hoja de cálculo de Excel. Además, todos los ejercicios están fundamentados en los métodos numéricos de valoración de activos contingentes: los árboles binomiales y la técnica de simulación de Monte Carlo. Aunque se exponen algunos desarrollos basados en métodos analíticos (a nivel de valoración y estimación de volatilidad), estos solo se presentan con fines comparativos y sin mayor profundidad en ellos. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.doi | 10.57998/bdigital.handle.001.2778 | |
dc.identifier.isbn | 9789587903324 | spa |
dc.identifier.uri | https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/2778 | spa |
dc.identifier.url | https://doi.org/10.57998/bdigital.handle.001.2778 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2020. | spa |
dc.rights | Universidad Externado de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Inversiones - Modelos matemáticos | spa |
dc.subject.lemb | Método de Montecarlo | spa |
dc.subject.lemb | Economía - Modelos matemáticos | spa |
dc.subject.lemb | Finanzas - Modelos matemáticos | spa |
dc.subject.lemb | Incertidumbre (Economía) | spa |
dc.title | Opciones reales : una guía teórico-práctica para la valoración de inversiones bajo incertidumbre mediante modelos en tiempo discreto y simulación de Monte Carlo | spa |
dc.type | Libro | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/LIB | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dcterms.references | Zapata, C. (2016). Análisis de riesgos y modelación financiera en proyectos de infraestructura. Cuadernos del CIPE No. 39, Universidad Externado de Colombia. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
person.identifier.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001415049 | |
person.identifier.gsid | https://scholar.google.com/citations?user=HRLzkWMAAAAJ&hl=es | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-3337-0182 | |
relation.isAuthorOfPublication | 45febcec-2de6-48ab-8e77-0efc1a2af467 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 45febcec-2de6-48ab-8e77-0efc1a2af467 |
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