Medidas de desempeño por cocientes y dominancia estocástica de primer y segundo orden
Portada
Citas bibliográficas
Gestores Bibliográficos
Indexadores
Código QR
Autores
Autor corporativo
Recolector de datos
Otros/Desconocido
Director audiovisual
Editor/Compilador
Editores
Tipo de Material
Fecha
Cita bibliográfica
Título de serie/ reporte/ volumen/ colección
Es Parte de
Resumen en español
Se presentan los conceptos básicos de la teoría de dominancia estocástica y la definición de medidas de desempeño por cociente de Farinelli y Tibiletti (FT). Se establece una relación de consistencia entre la selección de prospectos de inversión por dominancia estocástica y las medidas FT y se muestra una extensión de esta relación al caso de la medida de desempeño Omega.
Resumen en ingles
We present the basic concepts of stochastic dominance theory and the definition of measures of performance by quotient of Farinelli and Tibiletti (FT). A consistency relationship is established between the selection of investment prospects by stochastic dominance and the FT measures and an extension of this relation is shown to the case of the Omega performance measure.