Persona: Mejía Vega, Carlos Armando
Proyectos de investigación
Unidades organizativas
Puesto de trabajo
Apellidos
Mejía Vega
Nombre de pila
Carlos Armando
Dirección de correo electrónico
ORCID
0000-0002-0863-3342
Google Scholar
Fecha de nacimiento
Grupo de investigación
1 resultados
Resultados de la búsqueda
Mostrando 1 - 1 de 1
- PublicaciónSólo datosOptimización de estrategias de trading con promedios móviles para futuros de petróleo mediante algoritmos genéticos(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2019-05-13) Aragón Bohorquez, Arbey; Mejía Vega, Carlos Armando; Zapata Quimbayo, Carlos AndrésLa implementación de estrategias de trading a través de herramientas computacionales e inteligencia artificial, entre ellas las redes neuronales artificiales (RNA) y los algoritmos genéticos (AG), ha presentado avances importantes en los últimos años. En este trabajo se implementó un AG para optimizar una estrategia de trading basada en dos promedios móviles en el mercado intradiario de futuros de petróleo crudo WTI. La función objetivo es el retorno global de la inversión. En el documento se presenta la metodología y el diseño de esta estrategia de inversión con resultados consistentes incluso fuera de muestra.