Persona: Moreno Trujillo, John Freddy
Proyectos de investigación
Unidades organizativas
Puesto de trabajo
Apellidos
Moreno Trujillo
Nombre de pila
John Freddy
Dirección de correo electrónico
ORCID
0000-0002-2772-6931
Google Scholar
Fecha de nacimiento
Grupo de investigación
1 resultados
Resultados de la búsqueda
Mostrando 1 - 1 de 1
- PublicaciónSólo datosEstimación bayesiana de modelos de volatilidad estocástica(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2014-12-20) Moreno Trujillo, John FreddyEl modelo clásico para el comportamiento del precio de activos riesgosos asume volatilidad constante, lo que, por lo general, no coincide con el comportamiento de activos reales. Como alternativa se plantean modelos de volatilidad estocástica, que presentan una mayor número de parámetros y dificultad en su estimación. En el documento se describen algunos modelos de volatilidad estocástica en el contexto de modelos espacio estado, y la forma como puede realizarse su estimación aplicando algoritmos MCMC. Se considera el problema de la estimación de la función de verosimilitud en este tipo de modelos, y la forma como el muestreador de Gibbs se utiliza en estos casos. Se realiza la aplicación empírica utilizando series de acciones colombianas y se concluye acerca de los valores estimados en el proceso de volatilidad no observada de dichas series. Se propone la extensión a modelos con ruidos no gaussianos y saltos.