Moreno Trujillo, John Freddy

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Moreno Trujillo, John Freddy

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John Freddy

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0000-0002-2772-6931

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(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2021-06-08) Moreno Trujillo, John Freddy
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(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2020-11-04) Moreno Trujillo, John Freddy
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(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2020-05-29) Moreno Trujillo, John Freddy
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(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2022-06-07) Moreno Trujillo, John Freddy
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Dinámica de precios y valoración de activos contingentes en mercados con riesgo de liquidez
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2021-06-08) Moreno Trujillo, John Freddy
Se consideran modelos de mercado en donde se incorpora un factor de liquidez asociado a la dinámica de los precios y a las estrategias de negociación de los agentes. Se estudia el caso en el cual el factor de liquidez es una función determinística del precio y otro en donde este factor es estocástico descrito por un proceso Cox-Ingersoll-Ross. Se consideran diferentes tipos de estrategias de negociación y se establecen de forma explícita las ecuaciones diferenciales estocásticas para la dinámica de los precios, así como las ecuaciones diferenciales parciales no lineales de valoración de activos contingentes correspondientes.
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Valoración de derivados bajo un modelo de difusión con saltos del subyacente en mercados con liquidez estocástica
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2022-06-07) Moreno Trujillo, John Freddy
Una de las fallas del modelo Black-Scholes de valoración es asumir que las actividades de negociación de los agentes no tienen efecto sobre los precios, supuesto que solo puede cumplirse en mercados perfectamente líquidos, lo que hace que el modelo sea muy restrictivo. Este elemento ya ha sido considerado en algunos trabajos que incorporan el efecto de las actividades de negociación de los agentes asumiendo un proceso continuo para la dinámica de los precios, sin embargo, los mercados financieros muestran que una mejor descripción de la dinámica de los precios de activos riesgosos debe incorporar saltos aleatorios. La contribución de este documento es considerar el problema de la valoración de derivados en mercados ilíquidos en donde el precio del activo subyacente sigue un proceso de difusión con saltos. Se presenta la ecuación diferencial parcial no lineal de valoración correspondiente y se describe la estrategia de negociación que minimiza la varianza de la cobertura.