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Moreno Trujillo, John Freddy

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Título profesional
Apellido
Moreno Trujillo
Nombre
John Freddy
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0000-0002-2772-6931
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ODEON

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    Metodología en interpretación del coeficiente de Hurts
    (Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2010-07-01) Ardila, Esperanza; Luengas, Diego; Moreno Trujillo, John Freddy
    En este artículo se estudia la metodología de rango reescalado y se implementa un programa en MATLAB que permite calcular el coeficiente de Hurts, para analizar el comportamiento de series de tiempo financieras colombianas. Dicho análisis permite caracterizar el comportamiento de persistencia o antipersistencia de las series, fundamentado en al teoría de fractales.
  • Publicación
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    (Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2018-05-09) Moreno Trujillo, John Freddy
  • Publicación
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    (Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2022-06-07) Moreno Trujillo, John Freddy
  • Publicación
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    Presentación
    (Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2015-07-01) Moreno Trujillo, John Freddy
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    (Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2017-05-18) Moreno Trujillo, John Freddy
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    Transformaciones integrales y sus aplicaciones en finanzas
    (Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2015-07-01) Moreno Trujillo, John Freddy
    Se expone la aplicación de las transformaciones integrales de Mellin y Laplace para la resolución de la ecuación diferencial parcial de Black-Scholes asociada al problema de valoración de derivados financieros. 
  • Publicación
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    Modelo estocástico para el precio de activos en alta frecuencia basado en procesos de ramificación aleatoriamente indexados
    (Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2018-11-07) Moreno Trujillo, John Freddy
    Se presenta un modelo de precios de activos basado en un proceso de ramificación aleatoriamente indexado como el propuesto por T. W. Epps en 1996, como una alternativa para la modelación estocástica del precio de activos en alta frecuencia. Se consideran los resultados básicos de la teoría que permiten entender el modelo, la caracterización de los precios bajo una distribución geométrica de dos parámetros de la descendencia, y simulaciones del precio bajo diferentes niveles de intensidad del proceso que determina el número de generaciones. Se plantean extensiones del modelo en diversas direcciones.
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    Valoración de derivados bajo un modelo de difusión con saltos del subyacente en mercados con liquidez estocástica
    (Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2022-06-07) Moreno Trujillo, John Freddy
    Una de las fallas del modelo Black-Scholes de valoración es asumir que las actividades de negociación de los agentes no tienen efecto sobre los precios, supuesto que solo puede cumplirse en mercados perfectamente líquidos, lo que hace que el modelo sea muy restrictivo. Este elemento ya ha sido considerado en algunos trabajos que incorporan el efecto de las actividades de negociación de los agentes asumiendo un proceso continuo para la dinámica de los precios, sin embargo, los mercados financieros muestran que una mejor descripción de la dinámica de los precios de activos riesgosos debe incorporar saltos aleatorios. La contribución de este documento es considerar el problema de la valoración de derivados en mercados ilíquidos en donde el precio del activo subyacente sigue un proceso de difusión con saltos. Se presenta la ecuación diferencial parcial no lineal de valoración correspondiente y se describe la estrategia de negociación que minimiza la varianza de la cobertura.
  • Publicación
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    (Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2017-11-09) Moreno Trujillo, John Freddy
  • Publicación
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    Presentación
    (Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2019-05-13) Moreno Trujillo, John Freddy