Examinando por Materia "medida martingala equivalente."
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- PublicaciónSólo datosAusencia de arbitraje, medidas equivalentes y teorema fundamental de valoración(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2018-05-09) Zapata Quimbayo, Carlos AndrésEste trabajo identifica las principales contribuciones de Stephen Ross a la definición de los principios básicos del teorema fundamental de valoración de activos (TFVA), así como sus aplicaciones y extensiones. Al establecer la equivalencia entre la ausencia de arbitraje y la existencia de una regla de valoración lineal de activos, Ross formula los principios básicos de un enfoque de valoración que conserva las características esenciales del modelo de Black-Scholes-Merton, pero desde un enfoque más simple e intuitivo.