Examinando por Materia "finanzas"
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- ÍtemSólo datosCamaleones: el mal uso de modelos teóricos en finanzas y economía(Universidad Externado de Colombia, 2014-12-05) Pfleiderer, PaulEn este ensayo muestro que los modelos teóricos en finanzas y economía se usan de un modo que los vuelven “camaleones”, y que los camaleones devalúan la moneda intelectual y enturbian los debates de política. Un modelo se convierte en camaleón cuando se basa en supuestos con conexiones dudosas con el mundo real pero sus conclusiones se aplican acríticamente (o sin suficiente crítica) para entender la economía. Muestro que los camaleones son creados y alimentados por la idea errónea de que un modelo no se debe juzgar por sus supuestos, por el argumento infundado de que los modelos deben estar en pie de igualdad hasta que se hagan pruebas empíricas definitivas, por apelaciones improcedentes a argumentos “como si”, a la elegancia matemática, a la sutileza, por referencias a supuestos “estándar en la literatura”, y por la necesidad de manejabilidad.
- ÍtemSólo datosLa jerarquía de monedas nacionales y los problemas financieros actuales(Universidad Externado de Colombia, 2016-06-14) Piqué, PilarEste artículo desarrolla el concepto de jerarquía de monedas nacionales para contextualizar la estructura monetaria y financiera mundial y su relación con los rasgos centrales del capitalismo actual. Examina los desequilibrios permanentes de cuenta corriente, los cambios en los objetivos de los bancos centrales, los problemas del sistema financiero actual y los límites de las instituciones financieras para formular un programa de reformas estructurales.
- PublicaciónSólo datosModelo estocástico para el precio de activos riesgosos utilizando procesos Hawkes(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2019-05-13) Moreno Trujillo, John FreddyEl documento presenta los elementos básicos para entender los procesos Hawkes y su aplicación en finanzas. Se caracteriza el comportamiento asintótico de estos procesos y se describe el proceso de difusión de Hawkes como modelo para el retorno logarítmico de activos riesgosos en continuo.