Examinando por Materia "Liquidity factor;"
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- PublicaciónSólo datosDinámica de precios y valoración de activos contingentes en mercados con riesgo de liquidez(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2021-06-08) Moreno Trujillo, John FreddySe consideran modelos de mercado en donde se incorpora un factor de liquidez asociado a la dinámica de los precios y a las estrategias de negociación de los agentes. Se estudia el caso en el cual el factor de liquidez es una función determinística del precio y otro en donde este factor es estocástico descrito por un proceso Cox-Ingersoll-Ross. Se consideran diferentes tipos de estrategias de negociación y se establecen de forma explícita las ecuaciones diferenciales estocásticas para la dinámica de los precios, así como las ecuaciones diferenciales parciales no lineales de valoración de activos contingentes correspondientes.