Examinando por Materia "Interest rates"
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- PublicaciónSólo datosEl proceso estocástico de Feller y el modelo Cox-Ingersoll-Ross: modelación de tasas de interés y valoración de bonos(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2018-05-09) León Nieto, Diego IsmaelEste artículo presenta el modelo Cox-Ingersoll-Ross para la modelación de tasas de interés y su relación con el proceso estocástico de Feller; como un modelo paramétrico se muestran las principales sensibilidades a sus parámetros y sus aplicaciones.