Examinando por Materia "Hamilton- Jacobi-Bellman equation"
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- PublicaciónSólo datosDinámica de portafolios y control óptimo estocástico(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2020-05-29) Moreno T., John F.Se presenta una introducción a la teoría de control óptimo estocástico y sus aplicaciones en el marco del problema de selección óptima de portafolios.