BAHA. ODEON - Artículos
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Examinando BAHA. ODEON - Artículos por Autor "Aragón Urrego, Daniel"
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- PublicaciónSólo datosValoración de opciones americanas por el método de malla estocástica bajo movimiento Browniano fraccional del activo subyacente(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2018-11-07) Aragón Urrego, DanielSe presentan las principales definiciones y resultados del movimiento Browniano fraccional (mbf) y la manera como su incorporación en el método de malla estocástica permite la valoración de opciones call y put americanas. De acuerdo con los resultados obtenidos, la prima de la opción americana tiene tendencia a disminuir cuando el comportamiento del precio del activo subyacente es persistente o tiene memoria de largo plazo. Se observa que el precio de la opción tiende a disminuir conforme el valor del coeficiente Hurst se acerca a 1, alejándose de las estimaciones realizadas mediante movimiento Browniano geométrico (mbg).